PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ANGL с ^VIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ANGL и ^VIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ANGL с ^VIX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) и CBOE Volatility Index (^VIX).

ANGL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch US Fallen Angel High Yield Index. Фонд был запущен 10 апр. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ANGL или ^VIX.

Доходность

Сравнение доходности ANGL и ^VIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) и CBOE Volatility Index (^VIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ANGL:

1.17

^VIX:

0.19

Коэф-т Сортино

ANGL:

1.46

^VIX:

1.96

Коэф-т Омега

ANGL:

1.23

^VIX:

1.24

Коэф-т Кальмара

ANGL:

1.25

^VIX:

0.61

Коэф-т Мартина

ANGL:

6.02

^VIX:

1.07

Индекс Язвы

ANGL:

1.14%

^VIX:

48.99%

Дневная вол-ть

ANGL:

6.67%

^VIX:

173.84%

Макс. просадка

ANGL:

-35.07%

^VIX:

-88.70%

Текущая просадка

ANGL:

-0.06%

^VIX:

-76.80%

Доходность по периодам

С начала года, ANGL показывает доходность 2.22%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 10.55%. За последние 10 лет акции ANGL превзошли акции ^VIX по среднегодовой доходности: 5.80% против 3.22% соответственно.

ANGL

С начала года

2.22%

1 месяц

1.35%

6 месяцев

1.49%

1 год

7.76%

3 года

5.07%

5 лет

5.67%

10 лет

5.80%

^VIX

С начала года

10.55%

1 месяц

-20.65%

6 месяцев

37.99%

1 год

34.31%

3 года

-10.26%

5 лет

-6.96%

10 лет

3.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF

CBOE Volatility Index

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ANGL и ^VIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ANGL
Ранг риск-скорректированной доходности ANGL, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANGL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
^VIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VIX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ANGL c ^VIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ANGL на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа ^VIX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANGL и ^VIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ANGL и ^VIX

Максимальная просадка ANGL за все время составила -35.07%, что меньше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANGL и ^VIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ANGL и ^VIX

Текущая волатильность для VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) составляет 1.85%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 31.27%. Это указывает на то, что ANGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...