PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ANGL с ^VIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ANGL с ^VIX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) и CBOE Volatility Index (^VIX).

ANGL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch US Fallen Angel High Yield Index. Фонд был запущен 10 апр. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ANGL или ^VIX.

Корреляция

Корреляция между ANGL и ^VIX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ANGL и ^VIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) и CBOE Volatility Index (^VIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

ANGL:

1.69%

^VIX:

172.31%

Макс. просадка

ANGL:

-0.07%

^VIX:

-88.70%

Текущая просадка

ANGL:

0.00%

^VIX:

-73.52%

Доходность по периодам

ANGL

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^VIX

С начала года

26.22%

1 месяц

-41.69%

6 месяцев

46.59%

1 год

74.50%

5 лет

-7.79%

10 лет

5.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ANGL и ^VIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ANGL
Ранг риск-скорректированной доходности ANGL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANGL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
^VIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VIX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ANGL c ^VIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ANGL и ^VIX

Максимальная просадка ANGL за все время составила -0.07%, что меньше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANGL и ^VIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ANGL и ^VIX

Загрузка...